Časovo-prostorová statistická analýza finančních dat

Authors: Marek Brabec, Marek Malý
Publication year: 2019
Publication type: Článek v odborném periodiku
Periodical: Forum Statisticum Slovacum
Bibliographic citation: BRABEC, Marek, MALÝ, Marek. Časovo-prostorová statistická analýza finančních dat. Forum Statisticum Slovacum. 2019, 15(1), 1-9. ISSN 1336-7420. Dostupné z: http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2019/fss0119.pdf#page=3
ID: 507972
Online record: View online record

Abstract

V tomto příspěvku se věnujeme strukturované statistické prostorové analýze založené na GAM (Generalized Additive Model) paradigmatu s penalizovanými komponentami. V centru zájmu bude zejména modelování agregovaných prostorových dat (např. součtů/průměrů za různé správní oblasti typu kraj, okres) na různých prostorových škálách, a to jak ve statickém (standardním geostatistickém) tak časoprostorovém (modelování prostorově-proměnlivých trendů) smyslu. Modelování bude analogické GMRF (Gaussian Markov Random Field) přístupu, formulovanému ovšem z poněkud odlišné perspektivy. Přístup ilustrujeme v aplikaci zaměřené na rozsáhlá data o finančním hospodaření škol v ČR.