Score Moment Estimators

Autoři: RNDr. Zdeněk Fabián, CSc.
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
Periodikum: Proceedings of COMPSTAT 2010
Projekty: Metody umělé inteligence v GIS
Bibliografická citace: FABIÁN, Zdeněk. Score Moment Estimators. In: LECHEVALLIER, Y, SAPORTA, G., eds. Proceedings of COMPSTAT 2010. Heidelberg: Physica Verlag, 2010, S. 975-982. ISBN 978-3-7908-2603-6.
ID: 346936

Abstrakt

Thanks to the application of newly introduced concept of the scalar score, the score moments are introduced and used for parametric estimation. In cases of heavy-tailed distributions, the variances of score moment estimates are slightly higher than variances of the maximum likelihood estimates, but the estimates of all parameters are robust.